«Система Трех Экранов» создана Александром Элдером и успешно применялась с 1985 года. «Система Трех Экранов» анализирует любую сделку в трех режимах или на трех экранах. Есть множество сделок, которые кажутся сначала привлекательными, но отвергаются тем или иным экраном. Считается, что только сделки, которые преодолели тесты всех трёх экранов, хороши с достаточной степенью вероятности.

Три экрана интегрируют методы анализа трендов и подходы для торговли в них. Они изучают все потенциальные сделки в нескольких временных масштабах.

Система трёх экранов — это не просто система торговли на рынке (в том числе и на валютном рынке ФОРЕКС), это методология и образ действий.

Индикаторы — указатели тренда и осцилляторы

При одних и тех же рыночных условиях, разные индикаторы могут выдавать отличающиеся сигналы. Указатели тренда растут во время подъемов и выдают сигнал на покупку, а осцилляторы сигнализируют о « перекупленности » рынка и выдают рекомендации продавать. Указатели тренда падают во время спадов и выдают рекомендации продавать, а осцилляторы наоборот, показывают, что рынок в состоянии « перепроданности » и советуют покупать.

Индикаторы — указатели тренда выдают положительный результат — прибыль, пока рынок находится в движении, но выдают неверные сигналы во время флэта (когда цена движется в фиксированном коридоре и не выходит за его пределы). Осцилляторы выдают прибыль во время флэта, но дают преждевременные и рискованные сигналы, когда рынок входит в состояние тренда.

Трейдеры говорят: « Тренд — твой друг » и « Дайте вашей прибыли вырасти ». Они же иногда говорят: « Покупай дешево, продавай дорого ». Но к чему продавать, если цена — тренд упорно движется вверх? И по каким критериям мы можем определить, что цена уже дорогая?

Система Трех Экранов интегрирует в себе индикаторы — указатели тренда с осцилляторами. Она создана таким образом, чтобы отбросить их недочёты, но при этом сохранить их положительные качества.

Выбор временного масштаба

Другая важная проблема может быть вызвана тем, что тренд может двигаться вверх и вниз одновременно, в зависимости от того, на графики с каким временным масштабом мы смотрим. Дейли — дневной график может изображать подъем, а недельный — спад, и в точности наоборот. Трейдеру приходится иметь дело с противоречивыми показателями от графиков разных временных диапазонов.

Чарльз Доу, автор одноимённой теории Доу, отмечал в своём время, что на рынке ценных бумаг, есть три вида тренда – направлений движения цены. Долгосрочный тренд существует несколько лет, среднесрочный тренд существует несколько месяцев, а все, что короче этих масштабов, это незначительный краткосрочный тренд.

Роберт Pea, известный технический аналитик рынка 30-х годов прошлого века, приравнивал три вида тренда с природным явлением — приливом, волной и рябью соответственно. Он полагал, что трейдеры должны открываться в направлении рыночного прилива, пользоваться волнами и игнорировать рябь.

Времена с тех пор заметно изменились. Сейчас рынки стали мене устойчивыми, менее стабильными в своих тенденциях. Трейдерам требуется более гибкий подход к временным масштабам. Система Трех Экранов реализована на том факте, что каждый масштаб имеет взаимосвязь с другими масштабами — с более крупным и более мелким.

Каждый трейдер должен определить, с каким временным масштабом он будет работать. Система Трех Экранов называет его средним масштабом или базовым. Длинный масштаб на порядок длиннее базового. Короткий масштаб, соответственно на порядок короче базового.

Например, мы хотим торговать в течение нескольких дней или недель. Тогда наш средний масштаб может быть выражен с использованием дневных графиков. На один порядок длиннее недельные графики и они являются в данном случае длинным временным масштабом. Часовые графики на один порядок короче среднего и они послужат при нашем подходе — коротким масштабом.

Трейдеры, которые на протяжении дня, удерживают свои сделки менее часа, могут применять тот же принцип. Для таких игроков 10-ти минутные графики будут базовым, т.е. средним масштабом, часовые графики станут длинным масштабом и двух минутные графики – будут являться коротким масштабом.

Для работы с торговой системой трёх экранов необходимо, чтобы мы сначала посмотрели графики длинного масштаба. Это даст нам информацию о направлении прилива, и мы будем торговать только в его направлении: тренд на рисунке более длинного масштаба. Волны, идущие против прилива, используются для открытия сделок — выхода на рынок. Например, если недельный тренд движется вверх, то дневные минимумы дают возможность для открытия – покупки актива. Если же недельный тренд движется вниз, то дневные максимумы предполагают хорошую возможность для закрытия или продажи актива.

«Система Трех Экранов» предлагает начать работу с анализа графика более крупного масштаба, на порядок более крупнее, чем тот, в котором мы хотим торговать. Первый экран «Системы Трех Экранов» применяет индикаторы указателей трендов для определения долгосрочных трендов. Мы можем применять практически любые указатели направления тренда, для того, чтобы сначала изучить тренды на недельных графиках, а затем находить на дневных графиках только те, потенциальные сделки, которые идут в направлении тренда.

Первый экран: Прилив

Вычислите направление недельного тренда при помощи индикатора — указателя тренда и торгуйте только в его направлении.

У трейдера есть три пути: покупать, продавать и стоять вне рынка. Первый экран «Системы Трех Экранов» отбрасывает один из этих путей. Он работает как индикатор, который разрешает нам только покупать, или находиться вне рынка во время основных подъемов. Во время крупных спадов он разрешает только продавать или находиться вне рынка. Мы должны двигаться вместе с приливом или вообще не входить в воду.

Второй экран: Волна

Экран номер два, показывает волну, движущуюся против прилива. В то время, когда недельный тренд движется вверх, дневные спады показывают на основание для покупки. Когда же недельный тренд движется вниз, дневные подъемы указывают на момент для продажи.

Когда недельный тренд движется вверх, «Система Трех Экранов» допускает от дневных осцилляторов только указания к покупке и отбрасывает указания к продаже. Когда же недельный тренд движется вниз, «Система Трех Экранов» допускает от дневных осцилляторов только указания к продаже и отбрасывает указания к покупке.

Третий экран: Рябь на воде

Дневной вход в рынок. Первый из трёх экранов «Системы Трех Экранов» показывает основное направление рыночного прилива по недельным графикам. Второй экран, показывает волны, идущие против прилива, по дневным графикам. Третий экран показывает рябь, идущую по волнам в направлении движения прилива. Он опирается на движение цен в течение дня для выявления точного момента входа на рынок.

Изображения в системе трёх экранов Александра Элдера:

Оценка дневного графика позволяет выявить тренд.
Анализируя график Н4, выявляем откат.
Переходя на более мелкий масштаб (Н1, М30, М15, М5), определяем точки входа в рынок в направлении основного тренда